Etudes de backtesting sur les modèles de notation interne Corporate

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    Banque PSA Finance
    Invité

    Le stage offre l’opportunité de se familiariser avec l’univers du Risque de Crédit Corporate dans le cadre de la réglementation Bâle II.
    Au sein de l’équipe de modélisation du département Risque Crédit Corporate de la Banque, le ou la stagiaire sera amené(e) à réaliser une étude consistant à évaluer l’efficacité des grilles de notation interne et à réaliser des travaux d’automatisation de process.
    Plus précisément, il s’agit
    – dans un premier temps de prendre connaissance des backtestings et des benchmarks réalisés
    – de participer aux travaux de backtestings du modèle de PD,
    – de backtester les évolutions du modèle de notation interne en collaboration avec le modélisateur
    – d’automatiser les travaux de backtesting du modèle de PD

    Le stagiaire devra rédiger un rapport d’étude et présenter ses travaux aux décideurs en central.

    Profil souhaité :

    Etudiant(e) de niveau supérieur Bac+5 en Ecole d’ingénieur ou Université sur une formation à dominante statistique ou économétrique avec une bonne maitrise du logiciel SAS.

    Un bon niveau d’anglais est demandé pour rédiger les rapports (TOIEC supérieur à 800).

    Durée du stage : 6 mois

    Lieu du stage : Levallois-Perret

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